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Volume / fluxoIntermediário
VWAP (conceito educacional)
Preço médio ponderado por volume no período (comum em ações/futuros; no Forex de varejo o volume é tick volume aproximado).
Fórmula (visão conceitual)
VWAP ≈ Σ(preço típico × volume) / Σ volume no recorte da sessão.
Parâmetros comuns: Por sessão / período definido
Como ler
- ▸Institucionais usam VWAP como referência de execução justa ao longo do dia.
- ▸Preço acima do VWAP com volume pode indicar pressão compradora na sessão — e o inverso.
- ▸No Forex varejo, trate tick volume como proxy, não como volume real de corretora única.
- ▸VWAP brilha mais em ativos com volume confiável; no câmbio, use com humildade.
Erros comuns
- ✕ Tratar VWAP de Forex varejo como verdade absoluta de fluxo global.
- ✕ Operar todo toque no VWAP sem contexto de tendência do dia.
- ✕ Misturar VWAP de timeframes sem saber o recorte.
Combina bem com
Perfil de sessãoS/R do diaATR