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VolatilidadPrincipiante
ATR — Average True Range
Mide el rango típico. Útil para stops, objetivos y “¿el mercado está ancho o quieto?”.
Fórmula (visión conceptual)
True range = máx(H−L, |H−cierre prev|, |L−cierre prev|). ATR = media de TR en N (clásico 14).
Parámetros comunes: Periodo 14
Cómo leer
- ▸ATR al alza = volatilidad en expansión; a la baja = compresión.
- ▸Stops fijos en pips ignoran el régimen; múltiplos de ATR adaptan mejor el estudio de riesgo.
- ▸Con noticias el ATR suele saltar: reduzca tamaño o quédese fuera.
- ▸Si el ATR se duplicó, el lote viejo puede ser imprudente.
Errores comunes
- ✕ Usar ATR como señal de dirección.
- ✕ Stops más estrechos que el ruido sin admitirlo.
- ✕ Ignorar diferencias entre pares.
Combina bien con
Position sizingStops de estructuraEstudio de sesiones